117.A주식에 대한 분산은 0.06이고, B주식에 대한 분산은 0.08이다. A주식의 수익률과 B주식의 수익률간의 상관계수가 0인 경우, 총 투자자금 중 A주식과 B주식에 절반씩 투자한 포트폴리오의 분산은?

① 0.025

정답: X

상관계수가 0이면 공분산 항이 사라져 0.5² × 0.06 + 0.5² × 0.08 = 0.035 이라 0.025가 아니다.

② 0.035

정답: O

상관계수가 0이라 공분산 항 없이 0.5² × 0.06 + 0.5² × 0.08 = 0.015 + 0.02 = 0.035 이다.

③ 0.045

정답: X

분산 = 0.25 × 0.06 + 0.25 × 0.08 = 0.035 이라 0.045가 아니다.

④ 0.055

정답: X

분산 = 0.25 × 0.06 + 0.25 × 0.08 = 0.035 이라 0.055가 아니다.

⑤ 0.065

정답: X

분산 = 0.25 × 0.06 + 0.25 × 0.08 = 0.035 이라 0.065가 아니다.